2012年8月5日

阿罗不可能性定理的证明

首先引入一些必要的记号和定义。令有穷集 $N=\{1,\ldots,n\}$ 为 $n$ 个投票者构成的集合,令 $X$ 为所有备选项构成的集合,每个投票者 $i$ 对 $X$ 的排序记作 $\succeq_i$,所有投票者对 $X$ 的一组排序 $(\succeq_1,\ldots,\succeq_n)$ 记作 $\vec{\succeq}$,称为一个排序组合。一个投票规则 $V$ 的作用就是,输入一个排序组合 $\vec{\succeq}$,则返回一个社会排序 $V(\vec{\succeq})$。
阿罗意义上的投票规则要求,每个投票者的排序 $\succeq_i$ 和最后得到的社会排序 $\succeq_V$ 都是弱序,即要满足下面两个性质:
  1. 传递性:对任意 $x,y,z\in X$,若 $x\succeq y$ 且 $y\succeq z$,则 $x\succeq z$;
  2. 完全性:对任意 $x,y\in X$,要么 $x\succeq y$,要么 $y\succeq x$(由完全性知,弱序也满足自反性,即对任意 $x\in X$,$x\succeq x$)。
我们称满足这些条件的投票规则为阿罗投票规则(阿罗称之为社会福利函数)。
任给弱序 $\succeq$,我们用 $\succ$ 表示其中的严格排序,即 $x\succ y$ 当且仅当 $x\succeq y$ 且并非 $y\succeq x$。我们用 $x\succeq_{V}y$ 表示,在社会排序 $V(\vec{\succeq})$ 中 $x$ 至少和 $y$ 一样好。类似的,$x\succ_V y$ 表示,在社会排序 $V(\vec{\succeq})$ 中 $x$ 严格好于 $y$。
一个阿罗投票规则 $V$ 是独裁的,意指存在某个独裁者 $i\in N$,使得对任意排序组合 $\vec{\succeq}$,对任意 $x,y\in X$,只要 $x\succ_i y$,则 $x\succ_V y$,即社会排序 $\succeq_V$ 中的严格排序完全等同于独裁者 $i$ 的严格排序。现在严格表述阿罗不可能性定理如下:
定理(阿罗不可能性定理):若 $X$ 中的备选项超过两个,则不存在非独裁的阿罗投票规则 $V$ 能同时满足下面两个条件:
帕累托条件(即一致同意性):对任意排序组合 $\vec{\succeq}$,对任意备选项 $x,y\in X$,若 $N$ 中投票者一致认为 $x$ 严格好于 $y$,则在社会排序 $\succeq_V$ 中也有 $x$ 严格好于 $y$;
独立性条件:对任意排序组合 $\vec{\succeq},\vec{\succeq'}$,对任意备选项 $x,y\in X$,若排序组合 $\vec{\succeq}$ 与 $\vec{\succeq'}$ 关于 $x,y$ 的个体排序相同,则 $\succeq_V$ 和 $\succeq'_V$ 关于 $x,y$ 的社会排序也相同。
换言之,在备选项超过两个的情况下,同时满足帕累托条件和独立性条件的阿罗投票规则一定是独裁的。为了证明这个定理,我们先引入两个重要概念。
定义 1(决定性联盟):给定投票规则 $V$,称非空集 $G\subseteq N$ 在 $V$ 下关于 $(x,y)$ 是决定的,若对任意排序组合 $\vec{\succeq}$,只要 $G$ 中的投票者一致认为 $x$ 严格好于 $y$,则社会排序 $\vec{\succeq}$ 中也有 $x$ 严格好于 $y$;称 $G$ 是 $V$ 的决定性联盟,若 $G$ 在 $V$ 下关于所有 $(x,y)$ 都是决定的。
易见,若单点集 $\{i\}$ 是 $V$ 的决定性联盟,则 $i$ 是 $V$ 的独裁者。下面的证明本质上源自 1998 年诺贝尔经济学奖得主 Amartya Sen,他将阿罗的原始证明整理得更清晰了(阿罗的原始证明难以看出独立性条件在证明中的使用)。证明思路如下:
  1. 根据定义,若 $V$ 满足帕累托条件,则 $N$ 是 $V$ 的决定性联盟。
  2. 先证明关于决定性联盟的收缩引理:若非单点集 $G$ 是 $V$ 的决定性联盟,则 $G$ 的某个真子集 $G'$ 也是 $V$ 的决定性联盟。
  3. 由于 $N$ 是有穷的,根据 1、2 归纳可得,存在由一个人构成的决定性联盟,即独裁者。
该证明包含了帕累托条件的明确使用,而独立性条件的使用则暗藏在收缩引理的证明中。为了证明收缩引理,需要引入另一个概念:弱决定性联盟。
定义 2(弱决定性联盟):给定投票规则 $V$,称非空集 $G\subseteq N$ 在 $V$ 下关于 $(x,y)$ 是弱决定的,若对任意排序组合 $\vec{\succeq}$,只要 $G$ 中的成员一致认为 $x$ 严格好于 $y$,且 $G$ 外的成员(若有的话)一致认为 $y$ 严格好于 $x$,则社会排序 $\succeq_V$ 中也有 $x$ 严格好于 $y$。
显然,若 $G$ 在 $V$ 下关于 $(x,y)$ 的决定的,则 $G$ 也在 $V$ 下关于 $(x,y)$ 也是弱决定的。反之是否成立呢?如果 $V$ 满足帕累托条件和独立性条件,则反过来不仅成立,而且我们还有如下更强的结论:
引理 1(扩展引理):设 $V$ 是满足帕累托条件和独立性条件的阿罗投票规则。若 $G$ 在 $V$ 下关于 $(a,b)$ 是弱决定的,则 $G$ 是 $V$ 的决定性联盟(即 $G$ 在 $V$ 下关于任意 $(x,y)$ 都是决定的)。
这个结论有些令人意外,其证明需要使用独立性条件。
证明:设 $V$ 是满足帕累托条件和独立性条件的阿罗投票规则。设 $G$ 在 $V$ 关于 $(a,b)$ 是弱决定的,任给 $(x,y)$,我们证明 $G$ 在 $V$ 下关于 $(x,y)$ 是决定的。不妨设 $x,y$ 与 $a,b$ 均不相同(相同的情况类似可证)。任给排序组合 $\vec{\succeq}$,使得 $G$ 中所有成员一致认为 $x$ 严格好于 $y$,只需证 $x\succ_V y$。考虑如下的排序组合 $\vec{\succeq'}$,其中
  • $G$ 中的投票者认为:$x\succ' a\succ' b\succ' y$
  • $G$ 之外的投票者认为:$x\succ' a$,$b\succ' y$,$b\succ' a$,且对 $x,y$ 的排序与 $\vec{\succeq}$ 保持一致
易见,$G$ 中成员一致认为 $a$ 严格好于 $b$,且 $G$ 外的成员一致认为 $b$ 严格好于 $a$,由于 $G$ 在 $V$ 下关于 $(a,b)$ 是弱决定的,故 $a\succ'_{V}b$。由于在 $\vec{\succeq'}$ 中所有人都认为 $x$ 严格好于 $a$,$b$ 严格好于 $y$,据帕累托条件有,$x\succ'_{V}a$,$b\succ'_V y$,据社会排序的传递性可得,$x\succ'_V y$。注意到 $\vec{\succeq}$ 与 $\vec{\succeq}$ 关于 $x,y$ 的个体排序是一样的,由独立性条件有,$x\succ_V y$,证毕。
有了扩展引理,现在我们可以证明下面的收缩引理了。
引理 2(收缩引理):设 $V$ 是满足帕累托条件和独立性条件的阿罗投票规则。若非单点集 $G$ 是 $V$ 的决定性联盟,则 $G$ 的某个真子集 $G'$ 也是 $V$ 的决定性联盟。
证明:由于 $G$ 是非单点集,故可将 $G$ 划分成两个不相交的非空子集 $G_{1}$ 和 $G_{2}$。考虑满足如下条件的排序组合 $\vec{\succeq}$(由于备选项超过两个,故可以做到):
  • $G_{1}$ 中的投票者认为:$x\succ y\succ z$;
  • $G_{2}$ 中的投票者认为:$y\succ z\succ x$;
  • $G$ 之外的投票者(如果有的话)认为:$z\succ x\succ y$。
注意到 $G$ 中所有投票者都认为 $y$ 严格好于 $z$,由 $G$ 是 $V$ 的决定性联盟可得,$y\succ_V z$。现在分别考虑两种情况(由于 $\succeq_V$ 是完全的,故有且仅有两种情况):
  1. $x\succ_{V}z$。任给排序组合 $\vec{\succeq'}$,使得 $G_{1}$ 中的成员在 $\vec{\succeq'}$ 中一致认为 $x$ 严格好于 $z$,且 $G_1$ 外的成员一致认为 $z$ 严格好于 $x$,此时 $\vec{\succeq'}$ 和 $\vec{\succeq}$ 关于 $x,z$ 的个体排序相同,故由独立性条件可得,$x\succ'_{V}z$,这意味着 $G_{1}$ 在 $V$ 下关于 $(x,z)$ 是弱决定的,再据扩展引理有,$G_{1}$ 是 $V$ 的决定性联盟。
  2. $z\succeq_{V}x$。此时,据 $\succeq_{V}$ 的传递性有 $y\succ_{V}x$。同理于情况 1 可证,$G_{2}$ 是 $V$ 的决定性联盟。
综合 1、2,故总有 $G$ 的真子集是决定性联盟,证毕!

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